Home » وبلاگ و اخبار لیان بروکر » Learn Liyan » بررسی کامل دراودان (Drawdown) در فارکس و نحوه شناسایی آن

بررسی کامل دراودان (Drawdown) در فارکس و نحوه شناسایی آن

جدول محتوا

در بازارهای مالی، بخصوص در بازار پرنوسانی مانند فارکس، مفاهیم و اصطلاحات فنی بسیاری وجود دارد که هر معامله‌گری برای موفقیت باید با آن‌ها آشنا باشد. یکی از این مفاهیم که اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد، دراودان (Drawdown) است. دراودان نشان‌دهنده افت سرمایه‌ای است که معامله‌گران در طی یک دوره زمانی مشخص، به دلیل نوسانات بازار تجربه می‌کنند. این شاخص، نه تنها برای ارزیابی عملکرد معاملاتی فردی بلکه به عنوان یک ابزار برای مدیریت ریسک و تعیین استراتژی‌های معاملاتی کلیدی است. در ادامه این مقاله در لیان بروکر، معتبرترین بروکر ایرانی، به بررسی دقیق‌تر دراودان، انواع آن و اهمیت آن‌ها در تجارت فارکس خواهیم پرداخت.

افت سرمایه (Drawdown) در فارکس چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) در فارکس چیست؟

افت سرمایه یا دراودان (Drawdown) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در مدیریت ریسک است که به اندازه‌گیری افت سرمایه از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه در یک دوره مشخص می‌پردازد. این مفهوم در بازار فارکس، جایی که نوسانات قیمتی بسیار زیاد است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراودان نمایانگر بیشترین میزان زیان متحمل شده توسط یک حساب معاملاتی است، قبل از اینکه سود دوباره شروع به رشد کند. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از پتانسیل ریسک و زیان در استراتژی‌های معاملاتی خود داشته باشند.

در بازار فارکس، جایی که اهرم مالی امکان معامله با مقادیر بسیار بزرگ‌تر از سرمایه واقعی را فراهم می‌آورد، درک دراودان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهرم می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود، اما همچنین ریسک افت سرمایه را به شدت افزایش می‌دهد. بنابراین، معامله‌گران باید بدانند که چگونه میزان دراودان خود را محاسبه کرده و بر اساس آن ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت نمایند.

محاسبه دراودان به این صورت است که اختلاف بین بالاترین ارزش حساب و پایین‌ترین ارزش پس از آن را در نظر می‌گیریم. به عبارت دیگر، اگر حساب معاملاتی به بالاترین ارزش خود رسیده و سپس دچار افت شود، دراودان محاسبه می‌شود تا بزرگ‌ترین کاهش متوالی ارزش حساب را نشان دهد. این متغیر معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به عنوان یک نشانگر هشدار دهنده عمل کند.

تأثیرات دراودان بر سرمایه‌گذاری‌ها در بازار فارکس بسیار متفاوت است. برخی معامله‌گران ممکن است توانایی تحمل افت‌های بزرگتری را داشته باشند، در حالی که دیگران ممکن است به سرعت تمایل به خروج از معامله داشته باشند. به همین دلیل، شناسایی سطح راحتی دراودان برای هر فرد ضروری است.

به نقل از سایت حسینی فایننس:

همه با امید موفقیت و کسب سود وارد معامله می‌شوند؛ با این وجود،‌ افت سرمایه یک حقیقت تلخ و انکارنشدنی است و معمولا برای همه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. در حقیقت دراودان، کاهش سرمایه یک تریدر پس از مجموعه‌ای از معاملات زیان‌ده است. به بیان ساده‌تر، کاهش ارزش پرتفوی یک سرمایه‌گذار، نسبت به بیشترین مقدار آن در یک بازه زمانی مشخص را «افت سرمایه» می‌گویند؛ افت سرمایه به صورت درصد اندازه‌گیری می‌شود.

ارزیابی افت سرمایه

ارزیابی افت سرمایه

ارزیابی افت سرمایه یا دراودان، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس است. در این بخش، به بررسی روش‌های ارزیابی دراودان و اهمیت آن‌ها در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

دراودان را می‌توان با استفاده از چندین روش محاسبه کرد. ساده‌ترین روش، محاسبه تفاوت بین بالاترین نقطه سرمایه (Peak) و پایین‌ترین نقطه سرمایه (Trough) در یک بازه زمانی مشخص است. این روش، دراودان مطلق یا Absolute Drawdown نام دارد.

روش دیگر، محاسبه دراودان نسبی یا Relative Drawdown است که درصد کاهش سرمایه نسبت به بالاترین نقطه سرمایه را نشان می‌دهد.

همچنین، می‌توان با استفاده از شاخص‌های آماری مانند انحراف معیار بازدهی، شاخص شارپ یا شاخص سورتینو، دراودان را ارزیابی کرد.

ارزیابی دراودان، به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک استراتژی معاملاتی خود را درک کنند. با داشتن اطلاعات دقیق در مورد دراودان، معامله‌گر می‌تواند تصمیمات بهتری در مورد مدیریت سرمایه، انتخاب اندازه معاملات و تنظیم سطح توقف خسارت (Stop Loss) بگیرد.

همچنین، ارزیابی دراودان می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی مختلف را مقایسه کند و استراتژی مناسب‌تری را بر اساس میزان ریسک و بازده مورد انتظار انتخاب کند.

ارزیابی دراودان یکی از ابزارهای کلیدی برای موفقیت در بازار فارکس است و هر معامله‌گری باید به آن اهمیت بدهد.

شاخص دراودان (Drawdown) چه کمکی به معامله گر می‌کند؟

شاخص دراودان (Drawdown) چه کمکی به معامله گر می‌کند؟

شاخص دراودان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که معامله‌گران فارکس برای ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر تصمیم‌گیری نمایند. در زیر چندین روش که شاخص دراودان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند را بررسی می‌کنیم:

ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی

شاخص دراودان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند. با محاسبه دراودان، معامله‌گر می‌تواند بفهمد که چه میزان از سرمایه خود را در طول یک دوره زمانی خاص از دست داده است. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا تصمیم بگیرد که آیا باید استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد یا خیر.

مدیریت ریسک

شاخص دراودان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا میزان ریسک استراتژی معاملاتی خود را مدیریت کنند. با داشتن اطلاعات دقیق در مورد دراودان، معامله‌گر می‌تواند تصمیمات بهتری در مورد مدیریت سرمایه، انتخاب اندازه معاملات و تنظیم سطح توقف خسارت (Stop Loss) بگیرد.

مقایسه استراتژی‌های معاملاتی

شاخص دراودان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی مختلف را مقایسه کنند. با محاسبه دراودان برای هر استراتژی، معامله‌گر می‌تواند استراتژی مناسب‌تری را بر اساس میزان ریسک و بازده مورد انتظار انتخاب کند.

شاخص دراودان یکی از ابزارهای کلیدی برای موفقیت در بازار فارکس است و هر معامله‌گری باید به آن اهمیت بدهد.

راه‌های جلوگیری از افت سرمایه

برای کاهش افت سرمایه در بازار فارکس، چندین استراتژی و تکنیک مؤثر وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند به کار ببرند:

مدیریت ریسک

این اولین و مهم‌ترین استراتژی برای کاهش دراودان است. تعیین مقدار سرمایه‌ای که مایلید در هر معامله ریسک کنید و تنظیم سطوح مناسب برای دستورات توقف ضرر (stop-loss) اساسی است. همچنین باید نسبت ریسک به پاداشی تعیین کنید که اطمینان حاصل شود سودهای بالقوه شما بیشتر از زیان‌های احتمالی است.

تنوع‌بخشی

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم، تنوع‌بخشی در پرتفوی معاملاتی است. به جای تمرکز بر یک جفت ارز خاص، در نظر گرفتن معامله با چندین جفت ارز از گروه‌های ارزی مختلف می‌تواند مفید باشد. این کار به پخش ریسک کمک کرده و تأثیر دراودان‌ها را بر کل عملکرد معاملاتی شما کاهش می‌دهد.

طرح معاملاتی

داشتن یک طرح معاملاتی مدون و دقیق برای کاهش دراودان ضروری است. طرح شما باید استراتژی معاملاتی، از جمله قوانین ورود و خروج، دستورالعمل‌های مدیریت ریسک و اهداف سود را تعیین کند. پایبندی به این طرح و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های آنی می‌تواند شانس انجام معاملات احساسی که منجر به دراودان می‌شود را کاهش دهد.

جلوگیری از بیش‌معامله

بیش‌معامله یکی از دام‌های رایجی است که می‌تواند منجر به دراودان قابل توجه شود. مقاومت در برابر وسوسه معامله بیش از حد، به ویژه در دوره‌های با نوسان بالا، ضروری است. بیش‌معامله می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را افزایش داده و شما را در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار دهد.

استفاده از دستورات توقف ضرر

دستورات توقف ضرر ابزار قدرتمندی برای مدیریت ریسک و کاهش دراودان هستند. یک دستور توقف ضرر به طور خودکار یک معامله را در سطح قیمت تعیین شده متوقف می‌کند، امکان زیان‌ها را محدود می‌کند. با قرار دادن دستورات توقف ضرر به شکل استراتژیک، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کرده و از کنترل خارج شدن دراودان‌ها جلوگیری کنید. اما مهم است که سطوح توقف ضرر واقع‌بینانه‌ای تعیین کنید که اجازه دهد بازار به طور طبیعی نوسان کند.

تجزیه و تحلیل معاملات

تجزیه و تحلیل منظم معاملات برای شناسایی الگوها و یادگیری از اشتباهات گذشته ضروری است. با مرور تاریخچه معاملاتی خود، می‌توانید استراتژی‌ها یا جفت ارزهایی را شناسایی کنید که به طور مداوم منجر به دراودان می‌شوند. این تجزیه و تحلیل به شما کمک می‌کند تا رویکرد معاملاتی خود را بهبود بخشیده و از تکرار همان اشتباهات جلوگیری کنید.

استفاده از تکنیک‌های هجینگ

هجینگ یک تکنیک مدیریت ریسک است که شامل باز کردن موقعیت‌های اضافی برای جبران زیان‌های احتمالی است. به عنوان مثال، اگر موقعیت طولانی‌مدت روی یک جفت ارز دارید و شروع به تجربه دراودان می‌کند، می‌توانید یک موقعیت کوتاه‌مدت روی یک جفت ارز مرتبط باز کنید تا در برابر زیان‌های بیشتر محافظت کنید. هجینگ می‌تواند به محدود کردن تأثیر دراودان‌ها کمک کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرا دارد.

استفاده از تحلیل بنیادی و فنی

برای کاهش دراودان، ضروری است که از ترکیبی از تحلیل بنیادی و فنی استفاده کنید. تحلیل بنیادی شامل بررسی شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای خبری و عوامل ژئوپولیتیکی است که می‌توانند بر قیمت‌های ارز تأثیر بگذارند. از طرف دیگر، تحلیل فنی از داده‌های قیمتی تاریخی و الگوهای نمودار برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده استفاده می‌کند. ترکیب این دو تحلیل می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر معاملاتی و کاهش دراودان مفید باشد.

این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با مدیریت بهتر ریسک‌های خود، شانس موفقیت خود را بیشتر کنند. در لیان بروکر، پیشرفته‌ترین بروکر ایرانی فارکس، می‌توانید با بهترین بروکر برای ایرانیان، بروکر با واریز و برداشت ریالی و بروکر فارکس با اسپرد کم آشنا شوید.

نحوه محاسبه دراودان در فارکس

نحوه محاسبه دراودان در فارکس

نحوه محاسبه دراودان در فارکس به صورت گام به گام و درک انواع مختلف آن از اهمیت بالایی برخوردار است تا معامله‌گران بتوانند ریسک‌های معاملاتی خود را به خوبی مدیریت کنند.

  • تعیین بالاترین سطح دارایی (Peak): این مرحله شامل شناسایی بالاترین ارزش حساب معاملاتی در یک دوره زمانی معین است.
  • تعیین پایین‌ترین سطح دارایی (Trough): پس از تعیین بالاترین سطح، باید پایین‌ترین سطح دارایی که پس از آن رخ داده را شناسایی کنید.
  • محاسبه اختلاف: اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین سطح دارایی محاسبه می‌شود.
  • تبدیل اختلاف به درصد: اختلاف حاصل را بر بالاترین سطح دارایی تقسیم کرده و سپس آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا درصد دراودان به دست آید.

فرمول کلی محاسبه دراودان به این شکل است:

به عنوان مثال، اگر ارزش حساب معاملاتی به ۱۰,۰۰۰ دلار رسیده و سپس به ۸,۰۰۰ دلار کاهش یابد، دراودان ۲۰٪ خواهد بود.

انواع دراودان

  • دراودان حداکثری (Maximum Drawdown): بزرگ‌ترین کاهش از قله تا دره در طول یک دوره مشخص.
  • دراودان متوسط (Average Drawdown): میانگین دراودان‌های رخ داده بین دو قله.
  • دراودان سهام (Equity Drawdown): کاهش ارزش سهام حساب از بالاترین نقطه، که هم شامل زیان‌های تحقق یافته و هم زیان‌های تحقق نیافته است.

مدیریت دراودان بخش مهمی از استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر تغییرات نامطلوب بازار محافظت کنند.

دراودان نسبی (Relative drawdown)

دراودان نسبی (Relative drawdown)

دراودان نسبی یکی از انواع مختلف دراودان است که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. دراودان نسبی، درصد کاهش سرمایه نسبت به بالاترین نقطه سرمایه (Peak) را نشان می‌دهد. فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:

Peak – Through / Peak * 100

که در آن:

  • Peak: بالاترین نقطه سرمایه در یک بازه زمانی مشخص
  • Trough: پایین‌ترین نقطه سرمایه در همان بازه زمانی

دراودان نسبی به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک استراتژی معاملاتی خود را درک کنند. با داشتن اطلاعات دقیق در مورد دراودان نسبی، معامله‌گر می‌تواند تصمیمات بهتری در مورد مدیریت سرمایه، انتخاب اندازه معاملات و تنظیم سطح توقف خسارت (Stop Loss) بگیرد.

همچنین، دراودان نسبی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی مختلف را مقایسه کنند. با محاسبه دراودان نسبی برای هر استراتژی، معامله‌گر می‌تواند استراتژی مناسب‌تری را بر اساس میزان ریسک و بازده مورد انتظار انتخاب کند.

در نهایت، دراودان نسبی یکی از ابزارهای کلیدی برای موفقیت هنگام ورود به فارکس است و هر معامله‌گری باید به آن اهمیت بدهد.

حداکثر دراودان (Maximal drawdown) چیست؟

حداکثر دراودان در فارکس

حداکثر دراودان (Maximal Drawdown) یکی از معیارهای مهم در تجزیه و تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفوی است، به ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس که شاهد نوسانات قابل توجهی هستند. حداکثر دراودان نشان‌دهنده بیشترین افت ممکن از اوج سرمایه تا کمترین ارزش ثبت شده بعد از آن اوج، در یک دوره زمانی مشخص است.

حداکثر دراودان میزان کاهش سرمایه را از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه در طول یک دوره معین محاسبه می‌کند، بدون توجه به زمان بین این دو نقطه. این معیار به صورت درصدی از بالاترین ارزش حساب ارائه می‌شود و بیانگر بزرگ‌ترین کاهش احتمالی است که یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر ممکن است تجربه کند.

اهمیت حداکثر دراودان

  • ارزیابی ریسک: حداکثر دراودان ابزاری حیاتی برای ارزیابی ریسک موجود در یک استراتژی معاملاتی است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از میزان ریسکی که آماده تحمل آن هستند داشته باشند.
  • تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: با استفاده از داده‌های حداکثر دراودان، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود اتخاذ کنند، به‌ویژه در زمان‌هایی که بازار شرایط ناپایداری دارد.
  • بهینه‌سازی استراتژی‌ها: درک حداکثر دراودان می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با هدف کاهش ریسک و بهبود بازدهی تنظیم کنند.
  • مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری: حداکثر دراودان به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس تحمل ریسک و اهداف بازدهی بهتر مدیریت کنند.

شناسایی و مدیریت حداکثر دراودان به عنوان بخشی از یک استراتژی مدیریت ریسک جامع، به معامله‌گران و ایجاد پورتفوی‌هایی که نوسانات بازار را بهتر تحمل می‌کنند کمک کند. درک و تجزیه و تحلیل حداکثر دراودان، به ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس که شاهد نوسانات زیادی هستند، می‌تواند در پیش‌بینی و کنترل خطرات احتمالی بسیار مؤثر باشد. این شاخص نه تنها نشان‌دهنده زیان‌هایی است که یک سرمایه‌گذار ممکن است متحمل شود، بلکه می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری برای تعیین سطح مناسبی از ریسک و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی نیز مفید باشد.

علت ضروریت محاسبه دراودان چیست؟

علت ضروریت محاسبه دراودان چیست؟

محاسبه دراودان برای معامله‌گران فارکس و سایر بازارهای مالی به دلایل مختلفی ضروری است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت و پایداری استراتژی‌های معاملاتی آنها داشته باشد. این دلایل عبارتند از:

فهم ریسک و مدیریت آن

دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک پذیری خود را درک کنند. با اندازه‌گیری بیشترین کاهش سرمایه از زمان رسیدن به بالاترین سطح، معامله‌گران می‌توانند بفهمند که در بدترین شرایط ممکن چه مقدار سرمایه را می‌توانند از دست بدهند. این درک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را برای مدیریت بهتر ریسک تنظیم کنند.

برنامه‌ریزی مالی و تخصیص دارایی

محاسبه دراودان امکان برنامه‌ریزی مالی دقیق‌تری را فراهم می‌آورد. معامله‌گران می‌توانند با دانستن حداکثر دراودان مورد انتظار، تصمیم‌گیری بهتری در مورد تخصیص دارایی‌های خود داشته باشند و سطوح مختلف سرمایه‌گذاری را بر اساس تحمل ریسک خود تنظیم کنند.

ارزیابی استراتژی‌ها و بهینه‌سازی آن‌ها

محاسبه دراودان به معامله‌گران امکان می‌دهد تا اثربخشی استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند. استراتژی‌هایی که منجر به دراودان‌های بزرگ می‌شوند ممکن است نیاز به تجدید نظر و بهینه‌سازی داشته باشند تا از زیان‌های سنگین در آینده جلوگیری کنند.

تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها

دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های مبتنی بر داده‌های قابل اعتماد بگیرند. با آگاهی از حداکثر دراودان ممکن، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات محافظه‌کارانه‌تری در زمان‌های نوسانات بالا اتخاذ کنند، که می‌تواند به حفظ سرمایه در درازمدت کمک کند.

مدیریت احساسات

محاسبات احساساتی در زمان زیان‌ها نیز بسیار حیاتی است. دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از دوره‌های زیان‌دهی خود داشته باشند و این امکان را به آنها می‌دهد تا از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی پرهیز کنند.

استفاده از استانداردهای صنعت

در نهایت، محاسبه دراودان به عنوان یک استاندارد صنعتی در تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شناخته می‌شود. این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که عملکرد خود را با سایر معامله‌گران یا استانداردهای بازار مقایسه کنند و بر اساس آن تغییرات لازم را در رویکردهای خود اعمال دارند.

دراودان نه تنها ابزاری برای ارزیابی ریسک است بلکه بخش مهمی از فرآیند یادگیری و بهبود مستمر معامله‌گران به شمار می‌رود. فهم و مدیریت دراودان به آنها این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری نمایند، که این خود برای دستیابی به موفقیت و پایداری در بازارهای مالی ضروری است.

نتیجه‌گیری

دراودان یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس است که هر معامله‌گری باید به آن آگاهی داشته باشد. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک استراتژی معاملاتی خود را درک و مدیریت کنند. با استفاده از شاخص‌های مختلف دراودان، مانند دراودان مطلق، نسبی و حداکثر، معامله‌گر می‌تواند تصمیمات بهتری در مورد مدیریت سرمایه، انتخاب اندازه معاملات و تنظیم سطح توقف خسارت بگیرد. همچنین، این شاخص‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی مختلف را مقایسه کنند و استراتژی مناسب‌تری را بر اساس میزان ریسک و بازده مورد انتظار انتخاب کنند. در نهایت، درک و استفاده مناسب از مفهوم دراودان، یکی از کلیدهای موفقیت در بازار فارکس است.

مفهوم توضیح خلاصه
دراودان چیست؟ دراودان، کاهش ارزش حساب از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه است، نشان‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری و میزان زیان متحمل شده در یک دوره زمانی مشخص است.
اهمیت محاسبه دراودان محاسبه دراودان به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک موجود در استراتژی‌های معاملاتی خود را درک و مدیریت کنند، بهینه‌سازی استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه برای کاهش زیان‌ها.
حداکثر دراودان حداکثر دراودان بزرگ‌ترین کاهش سرمایه در یک دوره زمانی است و برای ارزیابی بدترین حالت‌های ریسکی و تنظیم سرمایه لازم استفاده می‌شود.
کاهش دراودان استفاده از دستورات توقف ضرر، تنظیم اندازه معاملات، و متنوع‌سازی پورتفولیو برای کاهش تأثیر دراودان و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات بازار.
مدیریت ریسک دراودان یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پتانسیل زیان‌های بزرگ جلوگیری کرده و به حفظ سرمایه و افزایش بازدهی کمک کند.

سوالات متداول دراودان در فارکس

دراودان چیست؟

دراودان، که به آن افت سرمایه نیز گفته می‌شود، معیاری است که بیشترین کاهش سرمایه یک معامله‌گر از آخرین نقطه بالایی تا پایین‌ترین نقطه را نشان می‌دهد. این مقدار معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود و نشان‌دهنده ریسک احتمالی در یک استراتژی معاملاتی است.

چرا محاسبه دراودان مهم است؟

محاسبه دراودان برای معامله‌گران به آنها کمک می‌کند تا از میزان ریسک موجود در استراتژی‌های معاملاتی خود آگاه شوند و این اطلاعات را برای مدیریت بهتر ریسک و تنظیم استراتژی‌هایشان به کار ببرند. همچنین، این معیار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند.

چگونه می‌توان دراودان را محاسبه کرد؟

برای محاسبه دراودان، ابتدا باید بالاترین ارزش حساب (Peak) و پایین‌ترین ارزش بعد از آن (Trough) را شناسایی کنید. سپس، تفاوت بین این دو را محاسبه کرده و آن را بر بالاترین ارزش تقسیم کنید. نتیجه حاصل را در 100 ضرب کنید تا درصد دراودان به دست آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به دنبال محتوای بیشتری هستید؟

بیشتر بخوانید...

Call Request Form

درخواست تماس

با ما تماس بگیرید یا درخواست تماس خود را ثبت کنید تا تیم پشتیبانی کارگزار لیان در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه استفاده شما از وب سایت را بهبود ببخشد. با استفاده از وب سایت لیان بروکر شما با شرایط و ضوابط لیان بروکر موافقت کرده اید.

فرم درخواست تماس