Home » وبلاگ و اخبار لیان بروکر » Learn Liyan » نحوه گرفتن بک تست و فوروارد تست در فارکس

نحوه گرفتن بک تست و فوروارد تست در فارکس

جدول محتوا

داشتن یک استراتژی معاملاتی موثر و آزموده شده در معاملات بازارهای مالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران به خوبی می‌دانند که موفقیت در بازارهای مالی تنها با تکیه بر حدس و گمان و احساسات به دست نمی‌آید. در این راستا، بک تست و فوروارد تست دو ابزار کلیدی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های خود را در برابر داده‌های واقعی بازار محک بزنند و از کارایی آن‌ها اطمینان حاصل کنند. امروز با بهترین مرجع  بروکر ایرانی فارکس، لیان بروکر، به بررسی مفهوم این دو  و اهمیت آن‌ها خواهیم پرداخت.

بک تست چیست؟

What-is-a-backtest

بک تست، یکی از مهم‌ترین ابزارها در جعبه ابزار هر معامله‌گری است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنند. به عبارت دیگر، بک تست فرآیندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی به گذشته باز می‌گردد و بر اساس داده‌های تاریخی بازار اجرا می‌شود. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند اگر استراتژی‌شان در گذشته به کار گرفته می‌شد، چه عملکردی داشته است.

یکی از جنبه‌های کلیدی در بک تست، انتخاب دوره زمانی مناسب برای آزمایش است. دوره‌های زمانی طولانی‌تر می‌توانند نمایانگر بهتری از عملکرد یک استراتژی در شرایط مختلف بازار باشند. همچنین، مهم است که بک تست‌ها را با دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب انجام دهیم، از جمله هزینه‌های معاملاتی، اسپردها و سایر عوامل بازار که می‌توانند بر عملکرد واقعی تأثیر بگذارند. بک تست یک ابزار قدرتمند برای بهبود و تصحیح استراتژی‌های معاملاتی است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای مالی حضور یابند.

چرا بک تست بگیریم؟

Why-take-a-backtest

انجام بک تست یکی از مهم‌ترین گام‌ها در توسعه و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است. این فرآیند به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، عملکرد استراتژی‌های خود را در شرایط مختلف بازار بسنجند. بک تست این فرصت را فراهم می‌کند که ببینیم اگر استراتژی ما در گذشته به کار گرفته می‌شد، چه نتایجی به دست می‌آمد. این اطلاعات حیاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

بک تست به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را شناسایی کنند. این کار باعث می‌شود که آن‌ها بتوانند تنظیمات لازم را در استراتژی‌های خود اعمال کنند تا بهینه‌سازی شوند. به عنوان مثال، ممکن است یک استراتژی در بازارهای رونددار عملکرد خوبی داشته باشد، اما در بازارهای نوسانی ناکارآمد باشد. بک تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا این تفاوت‌ها را درک کنند و استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنند.

یکی دیگر از مزایای بک تست، کاهش ریسک‌های عاطفی است. معامله‌گری می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد، به‌ویژه وقتی سرمایه واقعی در خطر است. با انجام بک تست، معامله‌گران می‌توانند اعتماد به نفس بیشتری در استراتژی‌های خود پیدا کنند و از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی پرهیز کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا با دیدی واقع‌بینانه‌تر به معاملات خود نگاه کنند و تصمیماتی منطقی‌تر بگیرند.

بک تست یک ابزار ضروری برای یادگیری و بهبود مستمر است. معامله‌گران می‌توانند از تجربیات گذشته در بازار درس بگیرند و استراتژی‌های خود را متناسب با تغییرات بازار فارکس تطبیق دهند. این فرآیند به آن‌ها کمک می‌کند تا به مرور زمان مهارت‌های خود را تقویت کنند و به معامله‌گرانی موفق‌تر و با تجربه‌تر تبدیل شوند.

بک تست با ابزار استراتژی تستر متاتریدر

Backtest-with-MetaTrader-Tester-strategy-tool

ابزار Strategy Tester در متاتریدر یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های این پلتفرم معاملاتی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد بک تست‌های دقیق و کارآمدی را بر روی استراتژی‌های خود انجام دهند. این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خودکار Expert Advisors یا EAs را در شرایط مختلف صرافی فارکس و بر اساس داده‌های تاریخی آزمایش کنند. این فرآیند به آن‌ها کمک می‌کند تا بفهمند که چگونه یک EA در گذشته عمل کرده است و از این طریق به ارزیابی کارایی آن در شرایط مختلف بازار کمک می‌کند.

هنگام ورود به فارکس برای شروع بک تست با استراتژی تستر متاتریدر، ابتدا باید EA مورد نظر خود را در پلتفرم قرار دهید. سپس، از منوی View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید. در پنجره Strategy Tester، شما باید EA مورد نظر خود را انتخاب کنید، جفت ارز و دوره زمانی که می‌خواهید تست را بر روی آن انجام دهید را تعیین کنید و تنظیمات دیگر مانند میزان سرمایه اولیه، اهرم و حد زیان را مشخص کنید.

یکی از ویژگی‌های کلیدی Strategy Tester، قابلیت انجام بک تست‌های دقیق با استفاده از داده‌های تاریخی است. معامله‌گران می‌توانند داده‌های تاریخی را برای دوره‌های زمانی مختلف و با کیفیت‌های متفاوت دانلود کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا بک تست‌های خود را با دقت بالاتری انجام دهند و نتایج دقیق‌تری به دست آورند.

پس از تنظیم همه پارامترها، معامله‌گران می‌توانند بک تست را شروع کنند. Strategy Tester شبیه‌سازی را انجام می‌دهد و نتایج را در قالب گزارش‌های دقیق ارائه می‌دهد که شامل اطلاعاتی مانند سود و زیان، نسبت سود به زیان، و دیگر شاخص‌های کلیدی عملکرد است. این گزارش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک بهتری از عملکرد EA خود در شرایط مختلف بازار داشته باشند.

استفاده از Strategy Tester در متاتریدر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را به طور مداوم بهبود ببخشند. با تجزیه و تحلیل نتایج بک تست، آن‌ها می‌توانند تغییرات لازم را در استراتژی‌های خود اعمال کنند تا اطمینان حاصل کنند که آن‌ها برای شرایط فعلی بازار بهینه‌سازی شده‌اند. این فرآیند به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای مالی حضور یابند و تصمیمات معاملاتی موثرتری بگیرند. برای انتخاب بروکر با اسپرد کم می‌توانید در لیان بروکر، بروکر با واریز و برداشت ریالی فارکس و بهترین بروکر برای ایرانیان را نیز مطالعه کنید.

تفاوت بک تست به روش دستی و اتوماتیک

The-difference-between-manual-and-automatic-backtesting

بک تست به دو روش اصلی انجام می‌شود: دستی و اتوماتیک. بک تست دستی به این معناست که معامله‌گر به صورت دستی داده‌های تاریخی را بررسی کرده و تصمیمات معاملاتی را بر اساس استراتژی خود اتخاذ می‌کند. این روش نیازمند زمان زیادی برای بررسی نمودارها و داده‌های گذشته است و معمولاً برای استراتژی‌هایی که نیاز به تفسیر و تحلیل انسانی دارند، مناسب است. از سوی دیگر، بک تست اتوماتیک با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که به طور خودکار داده‌های تاریخی را بررسی کرده و معاملات را بر اساس پارامترهای تعریف شده انجام می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بین این دو روش در سطح دقت و سرعت است. بک تست اتوماتیک به دلیل استفاده از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارها، قادر است داده‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تری پردازش کند و نتایج دقیق‌تری ارائه دهد. این در حالی است که بک تست دستی ممکن است به دلیل محدودیت‌های انسانی، کمتر دقیق و زمان‌بر باشد.

از نظر انعطاف‌پذیری، بک تست دستی به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که شرایط و عوامل مختلفی را که ممکن است در یک الگوریتم اتوماتیک نادیده گرفته شوند، در نظر بگیرد. این شامل تحلیل‌های فاندامنتال، تغییرات ناگهانی بازار و دیگر عوامل خارجی است که ممکن است بر عملکرد معاملاتی تأثیر بگذارند. در مقابل، بک تست اتوماتیک معمولاً تنها بر اساس داده‌های کمی و الگوریتم‌های تعریف شده عمل می‌کند.

یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی، هزینه و منابع مورد نیاز است. بک تست اتوماتیک ممکن است نیاز به نرم‌افزارهای پیشرفته و گاهی اوقات هزینه‌بر داشته باشد، در حالی که بک تست دستی می‌تواند با استفاده از ابزارهای ساده‌تر و کم هزینه‌تر انجام شود. با این حال، بک تست دستی نیازمند صرف زمان بیشتری است و ممکن است برای معامله‌گرانی که زمان کافی ندارند، مناسب نباشد.

انتخاب بین بک تست دستی و اتوماتیک بستگی به نیازها، منابع و ترجیحات شخصی هر معامله‌گر دارد. بک تست دستی ممکن است برای معامله‌گرانی که دوست دارند کنترل بیشتری بر فرآیند تحلیل داشته باشند و به تحلیل‌های عمیق‌تر علاقه‌مند هستند، مناسب باشد. در مقابل، بک تست اتوماتیک برای کسانی که به دنبال کارایی و سرعت بالا در تحلیل‌های خود هستند و تمایل دارند از تکنولوژی برای بهینه‌سازی استراتژی‌های خود استفاده کنند، ایده‌آل است.

فوروارد تست | forward test چیست؟

Forward-test-What-is-forward-test

فوروارد تست یا تست درآمد، یک روش ارزیابی است که معامله‌گران و سیستم‌های معاملاتی برای ارزیابی عملکرد خود در زمان واقعی و شرایط بازار فعلی استفاده می‌کنند. این تست برخلاف بک تست که در گذشته اجرا می‌شود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌ها و سیستم‌های خود را در شرایط بازار فعلی اجرا و ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، فوروارد تست یک نوع آزمون زنده است که به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا عملکرد واقعی سیستم خود را در معاملات زنده مشاهده کنند.

فوروارد تست به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که سیستم‌های معاملاتی آن‌ها در معاملات فارکس واقعی قابل اعتماد و کارآمد هستند. این ابزار قدرتمند معاملاتی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تطابق سیستم خود با شرایط بازار فوری، به بهبود مستمر و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی خود بپردازند.

مزایای فوروارد تست

Advantages-of-forward-testing

فوروارد تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا اعتماد به نفس خود را در استراتژی‌هایشان افزایش دهند. با آزمایش استراتژی‌ها در شرایط واقعی، معامله‌گران می‌توانند درک بهتری از ریسک‌ها و پتانسیل سودآوری استراتژی‌های خود به دست آورند. این تجربه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای واقعی وارد شوند.

یکی دیگر از مزایای کلیدی فوروارد تست، توانایی شناسایی و رفع مشکلات و نقاط ضعف استراتژی است. در حین فوروارد تست، معامله‌گران ممکن است با موقعیت‌هایی روبرو شوند که در بک تست‌ها پیش‌بینی نشده بود. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا تغییرات و بهینه‌سازی‌های لازم را در استراتژی‌های خود اعمال کنند تا در شرایط واقعی بازار کارآمدتر باشند.

فوروارد تست همچنین به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که مهارت‌های مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری خود را در شرایط زنده بازار تقویت کنند. این تجربه بسیار ارزشمند است، زیرا معامله‌گری در بازارهای واقعی نه تنها به دانش فنی نیاز دارد، بلکه به مهارت‌های روانشناختی و توانایی مدیریت استرس و احساسات نیز وابسته است. فوروارد تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا در محیطی کنترل شده، این مهارت‌ها را توسعه دهند.

فوروارد تست یک ابزار حیاتی برای تأیید نهایی کارایی یک استراتژی معاملاتی است. پس از انجام بک تست‌ها و بهینه‌سازی‌های لازم، فوروارد تست به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که استراتژی‌های آن‌ها برای ورود به بازارهای واقعی آماده هستند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارها معامله کنند و به موفقیت‌های بلندمدت دست یابند.

فوروارد تست با اکانت دمو

Forward-test-with-demo-account

فوروارد تست با استفاده از حساب دمو یکی از روش‌های مؤثر برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در شرایط واقعی بازار است، بدون آنکه نیاز به ریسک کردن سرمایه واقعی باشد. حساب‌های دمو به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با استفاده از داده‌های زنده بازار، اما با پول مجازی، معاملات خود را انجام دهند. این روش یک فرصت عالی برای تست عملکرد استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تجربه‌ای نزدیک به واقعیت در معامله فارکس داشته باشند.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای فوروارد تست با حساب دمو، کاهش ریسک است. از آنجایی که معاملات با پول مجازی انجام می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را بدون ترس از از دست دادن سرمایه واقعی آزمایش کنند. این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا تمرکز بیشتری بر روی تحلیل و بهبود استراتژی‌های خود داشته باشند.

فوروارد تست با حساب دمو همچنین به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که مهارت‌های مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری خود را در شرایط زنده بازار تقویت کنند. این تجربه بسیار ارزشمند است، زیرا معامله‌گری در بازارهای واقعی نه تنها به دانش فنی نیاز دارد، بلکه به مهارت‌های روانشناختی و توانایی مدیریت استرس و احساسات نیز وابسته است. فوروارد تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا در محیطی کنترل شده، این مهارت‌ها را توسعه دهند.

علاوه بر این، فوروارد تست با حساب دمو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با پلتفرم‌های معاملاتی و ابزارهای مختلف آشنا شوند. این تجربه به آن‌ها کمک می‌کند تا با ویژگی‌ها و عملکردهای مختلف پلتفرم‌ها آشنا شوند و بتوانند بهترین استفاده را از آن‌ها در معاملات واقعی خود ببرند.

فوروارد تست با حساب دمو یک گام حیاتی در فرآیند توسعه استراتژی معاملاتی است. این روش به معامله‌گران این اطمینان را می‌دهد که استراتژی‌های آن‌ها در شرایط واقعی بازار چگونه عمل می‌کنند و آماده‌سازی آن‌ها را برای ورود به بازارهای واقعی با ریسک کمتر فراهم می‌کند. این تجربه به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارها معامله کنند و به موفقیت‌های بلندمدت دست یابند.

سوالات متداول نحوه گرفتن بک تست و فوروارد تست در فارکس

آیا فوروارد تست با حساب دمو نتایج دقیقی ارائه می‌دهد؟

فوروارد تست با حساب دمو نتایجی را ارائه می‌دهد که نزدیک به شرایط واقعی بازار است. با این حال، باید توجه داشت که عوامل روانشناختی معامله با سرمایه واقعی ممکن است در حساب دمو وجود نداشته باشد.

چه مدت باید فوروارد تست انجام دهیم؟

مدت زمان فوروارد تست بستگی به استراتژی و اهداف معاملاتی دارد. به طور کلی، توصیه می‌شود که حداقل چند هفته تا چند ماه فوروارد تست انجام شود تا استراتژی در شرایط مختلف بازار آزمایش شود.

آیا فوروارد تست با حساب دمو برای همه استراتژی‌های معاملاتی مناسب است؟

بله، فوروارد تست با حساب دمو برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی مناسب است، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی آزمایش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به دنبال محتوای بیشتری هستید؟

بیشتر بخوانید...

Call Request Form

درخواست تماس

با ما تماس بگیرید یا درخواست تماس خود را ثبت کنید تا تیم پشتیبانی کارگزار لیان در اسرع وقت با شما تماس بگیرد.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه استفاده شما از وب سایت را بهبود ببخشد. با استفاده از وب سایت لیان بروکر شما با شرایط و ضوابط لیان بروکر موافقت کرده اید.

فرم درخواست تماس