جدول محتوا
در دنیای معامله گری یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مفاهیم مفهوم ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ یا (Floating Risk) است؛ اللخصوص در زمانی که با سرمایه یک شرکت پراپ (Proprietary Trading Firm) در حال معامله هستید. در دامه به بررسی انواع ریسک شناوری، نحوه مدیریت آن، اشتباهات رایجی که وجود دارد، ابزار ها و خیلی چیز های دیگر صحبت می کنیم.
آیا آماده‌اید تا سطح مدیریت ریسک خود را به مرحله حرفه‌ای برسانید؟
همین حالا پلن معاملاتی خود را در لیان عملی کنید کنید، ابزارهای لازم را آماده کرده و با دانش کامل وارد معاملات شوید!
اگر به دنبال یک بروکر مطمئن و کارآمد هستید که همزمان یک شرکت پراپ معتبر باشد، با بررسی ، بهترین بروکر ایرانی، بروکر با پرداخت ریالی و بروکر فارکس با اسپرد کم بهترین گزینه را انتخاب کنید!
ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ چیست و چه اهمیت دارد؟
به سود یا ضرر یک موقعیت معامله (position) باز که دچار تغییرات لحظه ای قیمتی است ریسک شناوری (Floating Risk) می گویند. بر خلاف سود/زیان حقیقی این نوع شناوری تا زمان بسته شدن معامله نهایی نیست.
حتما مطالعه شود: پراپ تریدینگ چیست؟
در اینجا لیستی از اساسی ترین اهمیت های ریسک شناوری را برایتان آورده ایم:
- مدیریت سرمایه: پراپ تریدرها به دلیل استفاده از سرمایه شرکت با ریسک بیشتری مواجه هستند. در نتیجه، معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی برای محدود کردن ضررها استفاده کنند
- تعیین حاشیه امنیت: معامله‌گران می‌توانند حداکثر میزان ریسکی که می‌توانند تحمل کنند را تایین کنند.
- کاهش احتمال ورشکستگی: معامله‌گران می‌توانند با تقسیم صحیح سرمایه و تعیین موقعیت‌های معاملاتی پایدار، از ضررهای زیاد جلوگیری کنند.
- تحلیل روانشناسی بازار: وقتی معامله‌گران متوجه می‌شوند که بازار چقدر ریسک پذیر است و این مقدار چقدر تحت تأثیر نوسانات قرار دارد، تصمیمات بهتری می گیرند
- استفاده از اهرم: اهرم می‌تواند سود را زیاد کند، اما همچنین می‌تواند ریسک را نیز افزایش دهد. بنابراین مدیریت ریسک شناوری در آن مهم است.
- استراتژی‌های خروج: دانستن میزان ریسک شناور به معامله‌گران کمک میکند تا استراتژی‌های خروج موثری داشته باشند..
مکانیزم ریسک شناور
عوامل زیر باعث شکل‌گیری یا افزایش ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ می‌شوند:
- نوسانات بازار (Volatility)
- لوریج بالا (High Leverage)
- حجم معامله نامتناسب
- مدت‌زمان طولانی نگهداری پوزیشن
مثال عددی: خرید ۱ لات EUR/USD با لوریج ۱:۱۰۰ و حرکت ۵۰ پیپ علیه شما = ضرر شناور ۵۰۰ دلاری.
به نوسانات: (Volatility) گویند که در امور مالی، این نوسانات (معمولاً با “σ” نشان داده می شود) درجه تغییر یک سری قیمت معاملاتی در طول زمان است که معمولاً با انحراف استاندارد بازده لگاریتمی اندازه گیری می شود.
ریسک شناوری تهدیدی جدی برای پراپ تریدینگ
۱. سقف ضرر (Drawdown Limits)
محدودیت های سختگیرانه پراپ فاند ها برای ضرر های شناور:
- حداکثر ضرر روزانه: ۵%
- حداکثر ضرر کل: ۱۰%
حتی با برگشتن بازار ممکن است پیش از همه چیز با Fail شدن موقعیت یا بسته شدن اجباری پزیشن مواجه شوید.
۲. ریسک‌پذیری ناشی از لوریج بالا
در محیط‌هایی با لوریج ۱:۱۰۰، تنها ۱٪ حرکت اشتباه می تواند باعث ضرری معادل کل سرمایه شود!
۳. فشار روانی بالا
شناوری بالا معمولاً باعث بروز خطاهای انسانی مانند:
- حذف استاپلاس
- مارتینگل کردن (افزایش حجم در ضرر)
- تصمیم‌گیری احساسی و غیرمنطقی
مارتینگل یک استراتژی قدیمی است که ابتدا در قمارخانه‌های لاس‌وگاس استفاده می‌شد و حالا در بازار ارز (فارکس) هم طرفدار پیدا کرده است. اصل این روش بر این باور استوار است که قیمت‌ها همیشه به حالت متوسط خود برمی‌گردند.
بهترین استراتژی‌های کنترل ریسک شناوری
۱.استفاده از استاپلاس هوشمند
- Trailing Stop: همراه با روند حرکت کنید.
- استاپ بر مبنای ATR: انطباق با نوسان طبیعی بازار.
۲. هجینگ هوشمند
کاهش ریسک کلی با استفاده از پوزیشن‌های مخالف یا دارایی‌های همبسته.
هجینگ (Hedging) در فارکس به معنی استفاده از روشها و ابزارهای مختلف برای کاهش ریسک‌های معاملاتی است. در بازار فارکس که نوسانات قیمت به شدت بالا است، هج کردن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.
۳. محاسبه دقیق حجم معامله
Position Size = (Max Risk in $) / (Stop-Loss in Pips × Pip Value)
۴. داشتن برنامه یا پلن B
قبل از بحران فکر کنید! مثلاً:
- در صورت رسیدن به ۷۰٪ Drawdown چه اقدامی خواهید کرد؟
- اگر بازار در هنگام اخبار قفل شد، چطور عمل می‌کنید؟
ترفندهای حرفه‌ای برای کاهش ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ
- در زمان اخبار های اقتصادی وارد بازار نشوید
- از داده‌های همبستگی (Correlation) برای توزیع ریسک استفاده کنید:
- تقسیم پوزیشن به بخش‌های Scalping و Swing برای انعطاف‌پذیری بیشتر
بیشتر بخوانید: جدول کورولیشن یا همبستگی جفت ارزها
اشتباهات کشنده در مدیریت ریسک شناور
- حذف استاپلاس
- افزایش حجم در ضرر (مارتینگل)
- نداشتن پلن مشخص
ابزار های لازم:
- ماشین‌حساب مارجین و ریسک
- ابزارهای بک‌تست‌گیری استراتژی
- سرورهای VPS برای اجرای سریع و بدون تاخیر معاملات
10 قانون اساسی مدیریت ریسک
۱. ریسک هر معامله = حداکثر ۲٪ سرمایه
۲. همیشه استاپلاس داشته باشید
۳. از لوریج بالا در بازار پرنوسان دوری کنید
۴. پوزیشن‌های شبانه را کنترل کنید
۵. هجینگ را یاد بگیرید
۶. حجم را دقیق برحسب استاپ تعیین کنید
۷. در روزهای پرریسک، حجم را نصف کنید
۸. برای جبران ضرر، حجم را افزایش ندهید
۹. از Trailing Stop استفاده کنید
۱۰. روان خود را آموزش دهید، نه بازار را!
نتیجه‌گیری: نظم، کلید موفقیت در مواجهه با ریسک شناوری
ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ یا (Floating Risk)اگر کنترل نشود، در یک چشم بهم زدن توانایی نابود کردن کل حساب را دارد. اما تریدرهایی که به اصول مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، برنامه ریزی و روانشناسی بازار مسلط هستند، می‌توانند از این ریسک به نفع خود استفاده کنند.
سؤالات متداول (FAQ)
خیر در صورت کنترل کردن می شود فرصت رشد در سود را فراهم کند.
ریسک تحقق یافته مربوط به معاملاتی است که بسته شده اند اما ریسک شناوری در پراپ تریدنیگ در ارتباط با معاملات باز و غیر نهایی است.
خیر، اما می‌توان با استراتژی و ابزار مناسب به حداقل میزان خود خواهد رسید.
ترکیبی از استاپلاس، هجینگ، و مدیریت حجم معامله.
